Wolfram技术在金融领域:通过回溯测试和投资组合分析降低风险

挑战

作为量化投资组合经理，Stephane Caraguel需要一种更快的方法来开发回测交易策略，而不必依赖于开放源语言（如R）的用户创建的不一致的工具箱。

解决方案

Wolfram技术中的内置功能使Caraguel可以更快地创建可用代码。“在我的职业生涯中，我开发了多种语言的回测平台。平均而言，我花了一到两个月的时间才能得出可用的东西。最近我用Wolfram技术做了同样的事情，而我只花了两周的时间就完成了工作。” Caraguel说。

好处

除了节省Caraguel的时间外，他还能够开发交易模型，使用简短的简单代码将多个项目组合到一个投资组合中。实际上，Wolfram技术在回测工作流中发挥了很大的作用，据Caraguel称，“不再使用它将不利于生产力。”

Wolfram优势

•建立和完善风险分析模型

•回溯交易策略以检查可行性，或进行压力测试模型以应对极端的市场变化

•计算不同投资组合和时间范围内的风险价值